Sharpe ratio a Sortino ratio
Výnosnost upravenou o riziko sledujeme přes obě metriky, aby bylo jasné, zda strategie generuje výnosy efektivně nebo jen díky vysoké expozici.
Služba
Funguje vaše strategie — nebo jen vypadá dobře na papíře?
Backtesting na reálných historických datech odhalí slabá místa strategie dřív, než přijdou náklady na živém účtu.
Jak náš backtesting proces probíhá
Klient dodá popis strategie nebo skript. Náš tým ji implementuje v testovacím prostředí a spustí simulaci na historických datech s minutovým nebo tickovým rozlišením. Testujeme minimálně na dvouletém období, v případě zájmu i delším. Výstupem je strukturovaný report ve formátu PDF a exportovatelný obchodní deník v CSV, který obsahuje každý simulovaný obchod, jeho trvání, výsledek a přispění k celkovému drawdownu. Celý backtest je transparentní: klient vidí každé rozhodnutí systému a může ověřit, zda strategie fungovala tak, jak předpokládal.
Metriky, na které se při hodnocení strategie díváme
Přehledný slate-professional dashboard zobrazuje výsledky vizuálně i v číselné podobě.
Maximální drawdown
Klíčový ukazatel pro řízení rizik: jak hluboký pokles portfolia strategie historicky způsobila a jak dlouho trvalo zotavení. Bez tohoto čísla nelze smysluplně nastavit stop-loss prahy.
Win rate a průměrné R/R
Poměr úspěšných obchodů a průměrný risk/reward poměr — v kombinaci určují, zda je strategie matematicky životaschopná i s nižším win rate.
Sezónní a denní analýza
Rozklad výsledků podle dne v týdnu, hodiny obchodování a tržní sezóny pomáhá identifikovat, kdy strategie funguje nejlépe a kdy je vhodné ji pozastavit.
„Backtest report od Procházka & Veselý mi ukázal, že má strategie fungovala dobře v trendujících trzích, ale v konsolidaci ztrácela konzistentně. Díky tomu jsem přidal filtr volatility a výsledky v testování se výrazně zlepšily. To byl přesně ten druh zpětné vazby, který jsem potřeboval.“
— Markéta Horáková, Brno
Nechte svou strategii projít testem dříve než trh
Objednejte backtesting a do 5 pracovních dnů obdržíte kompletní report se všemi klíčovými metrikami.
Objednat backtesting